ドル・円オプション市場で変動率は上昇。レンジ抜け期待したオプション買いが再燃した。
リスクリバーサルはまちまち。1，3カ月物ではドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが強まったが、6カ月物以降は変わらず。
■変動率
・1カ月物7.31％⇒7.54％（08年10/24＝31.044％）
・3カ月物7.12％⇒7.22％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物7.24％⇒7.25％（08年10/24＝25.50％)
・1年物7.42％⇒7.43％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋1.14％⇒＋1.17％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋1.61％⇒＋1.63％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋1.97％⇒＋1.97％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋2.20％⇒＋2.20％（08年10/27=+10.71％）