ドル・円オプション市場はまちまち。リスク警戒感を受けた短期物のオプション買いが強まったが、3カ月物以降は週末要因などに売られた。
リスクリバーサルは1年物を除いてドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが一段と強まった。1年物は変わらずだった。
・1カ月物7.63%⇒7.84%(08年=31.044%)
・3カ月物7.99%⇒7.95%(08年=31.044%)
・6カ月物8.26%⇒8.22%(08年=23.92%)
・1年物8.56%⇒8.46%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)
■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+2.12%⇒+2.17%(08年10/27=+10.63%)
・3カ月物+1.89%⇒+1.92%(08年10/27=+10.65%)
・6カ月物+1.37%⇒+1.40%(08年10/27=+10.70%)
・1年物+0.63%⇒+0.63%(08年10/27=+10.71%)
いま読まれてます
記事提供: 
元記事を読む