NY外為市場では円の買戻しが強まった。片山財務相は主要7か国(G7)、20か国・地域(G20)会議のため訪問している米国、ワシントンでの会見で、ベッセント米財務長官と通貨に関し協議したことを明らかにしたほか、(為替で)必要ならば断固たる措置もとると言及。財務長官が5月に訪中の際、日本訪問することも明らかにした。
ドル・円オプション市場で変動率は低下。リスク警戒感が後退し、オプション売りが優勢となった。
リスクリバーサルは円コールスプレッドが連日拡大。ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが一段と強まった。
■変動率
・1カ月物7.85%⇒7.68%(08年=31.044%)
・3カ月物8.37%⇒8.22%(08年=31.044%)
・6カ月物8.82%⇒8.70%(08年=23.92%)
・1年物9.11%⇒9.02%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)
■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+0.51%⇒+0.63%(08年10/27=+10.63%)
・3カ月物+0.49%⇒+0.61%(08年10/27=+10.65%)
・6カ月物+0.57%⇒+0.54%(08年10/27=+10.70%)
・1年物+0.40%⇒+0.44%(08年10/27=+10.71%)
いま読まれてます
記事提供: 
元記事を読む