ドル・円オプション市場で変動率は上昇。リスク警戒感を受けたオプション買いが継続。リスクリバーサルはドル安進行に対するヘッジ目的の円コール買いが観測された。
■変動率
・1カ月物8.02％⇒11.25％（08年＝31.044％）
・3カ月物9.49％⇒10.13％（08年＝31.044％）
・6カ月物9.42％⇒9.85％（08年＝23.92％）
・1年物9.49％⇒9.70％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋1.62％⇒＋1.95％（08年10/27＝+10.63％）
・3カ月物＋1.16％⇒＋1.51％（08年10/27＝+10.65％）
・6カ月物＋0.79％⇒＋1.03％（08年10/27＝＋10.70％)
・1年物＋0.51％⇒＋0.59％（08年10/27＝+10.71％）
いま読まれてます
記事提供： 
元記事を読む
