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[通貨オプション]まちまち

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ドル・円オプション市場はまちまち。短期物はリスク警戒感の後退で、オプション売りが継続した一方、中長期物では買いが再燃した。

リスクリバーサルは1カ月物を除いてドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが優勢となった。

■変動率
・1カ月物5.50%⇒5.43%(08年10/24=31.044%)
・3カ月物5.92%⇒5.95%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物6.23%⇒6.26% (08年10/24=25.50%)
・1年物 6.52%⇒6.55%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+0.50%⇒+0.50%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+0.85%⇒+0.86%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+1.12%⇒+1.14%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+1.32%⇒+1.34%(08年10/27=+10.71%)


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