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[通貨オプション]R/R、円プット買い強まる

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ドル・円オプション市場で変動率は低下した。リスク警戒感を受けたオプション買いが後退した。
リスクリバーサルは円コールスプレッドが縮小。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いに比べ円先安感に伴う円プット買いが強まった。

■変動率
・1カ月物6.91%⇒6.52%(08年10/24=31.044%)
・3カ月物8.95%⇒8.75%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物8.32%⇒8.17%(08年10/24=25.50%)
・1年物8.14%⇒8.04%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+1.27%⇒+1.02%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+2.17%⇒+2.09 %(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+2.33%⇒+2.22 %(08年10/27=+10.71%)
・1年物+2.46%⇒+2.41 %(08年10/27=+10.71%)


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