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[通貨オプション] OP買い加速、ドル・円レンジ相場抜け

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ドル・円オプション市場で変動率は連日上昇した。ドル・円のレンジ相場抜けを受けたオプション買いが加速。

リスクリバーサルは円コールスプレッドが連日拡大。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが一段と強まった。

■変動率
・1カ月物5.64%⇒5.68% (08年10/24=31.044%)
・3カ月物5.67%⇒5.73%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物5.90%⇒5.89%(08年10/24=25.50%)
・1年物6.22%⇒6.19%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+0.47%⇒+0.49%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+0.58%⇒+0.60%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+0.68%⇒+0.70%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+0.79%⇒+0.80%(08年10/27=+10.71%)

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