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[通貨オプション]R/R、円プット買い一段と強まる

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ドル・円オプション市場で変動率は連日上昇した。ドル・円相場のレンジ抜けでオプション買いが一段強まった。

リスクリバーサルは円コールスプレッドが連日縮小。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いに比べ、円先安感に伴う円プット買いが一段と強まった。

■変動率
・1カ月物5.26%⇒5.54% (08年10/24=31.044%)
・3カ月物5.68%⇒5.73%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物5.85%⇒5.91%(08年10/24=25.50%)
・1年物6.19%⇒6.20%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+0.24%⇒ +0.11%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+0.42%⇒+0.34%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+0.56%⇒+0.49%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+0.68%⇒+0.65%(08年10/27=+10.71%)


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