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[通貨オプション]OP売り継続、リスク警戒感の後退

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ドル・円オプション市場で変動率は連日低下。リスク警戒感の後退でオプション売りが継続した。

リスクリバーサルで円コールスプレッドが縮小。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いに比べ、円先安感に伴う円プット買いが強まった。

■変動率
・1カ月物7.44%⇒7.34%(08年10/24=31.044%)
・3カ月物7.36%⇒7.24%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物7.28%⇒7.24%(08年10/24=25.50%)
・1年物7.28%⇒7.25%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+1.06%⇒+0.94%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+1.08%⇒+0.97%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+1.05%⇒+0.99%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+1.02%⇒+1.01%(08年10/27=+10.71%)

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