ドル・円オプション市場で変動率は連日低下。リスク警戒感の後退でオプション売りが継続した。
リスクリバーサルで円コールスプレッドが縮小。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いに比べ、円先安感に伴う円プット買いが強まった。
■変動率
・1カ月物7.44％⇒7.34％（08年10/24＝31.044％）
・3カ月物7.36％⇒7.24％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物7.28％⇒7.24％（08年10/24＝25.50％)
・1年物7.28％⇒7.25％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋1.06％⇒＋0.94％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋1.08％⇒＋0.97％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋1.05％⇒＋0.99％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋1.02％⇒＋1.01％（08年10/27=+10.71％）
いま読まれてます
記事提供： 
元記事を読む
