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[ドル・円通貨オプション]R/R、円コール買い強まる

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ドル・円オプション市場で変動率は上昇。景気後退リスクの上昇でオプション買いが再燃した。

リスクリバーサルで円コールスプレッドが拡大。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが強まった。

■変動率
・1カ月物12.99%⇒13.50%(08年10/24=31.044%)
・3カ月物12.56%⇒12.90%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物12.08%⇒12.31%(08年10/24=25.50%)
・1年物11.34%⇒11.47%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+1.40%⇒+1.63%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+1.15%⇒+1.30%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+0.96%⇒+1.10%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+0.81%⇒+0.89%(08年10/27=+10.71%)


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