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[ドル・円通貨オプション]R/R、円プット買い強まる

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ドル・円オプション市場はまちまち。短中期物でドル・円相場の上昇に伴うオプション買いが後退した一方で、1年物は買いが継続した。

リスクリバーサルは円先安観に伴う円プット買いが強まった。

■変動率
・1カ月物11.53%⇒11.42% (08年10/24=31.044%)
・3カ月物11.36%⇒11.12%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物11.25%⇒11.23%(08年10/24=25.50%)
・1年物11.09%⇒11.18%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+1.58%⇒+1.55%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+1.07%⇒+1.05%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+0.60 %⇒+0.59 %(08年10/27=+10.71%)
・1年物-0.03%⇒-0.05% (08年10/27=+10.71%)


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