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[通貨オプション]変動率1カ月ぶり低水準で推移

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ドル・円オプション市場で変動率は連日低下した。リスク警戒感の低下やレンジ相場を受けてオプション売りが一段と強まり、変動率は引き続き1カ月ぶり低水準で推移した。

リスクリバーサルでは円コールスプレッドがさらに縮小。ドル・円下値をヘッジする円コール買いに比べ円先安感に伴う円プット買いが一段と強まり、円コールスプレッドは1カ月ぶり最小の水準での推移を継続した。

■変動率
・1カ月物10.25%⇒9.31% (08年10/24=31.044%)
・3カ月物9.61%⇒8.96%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物9.18%⇒8.72%(08年10/24=25.50%)
・1年物8.75%8.51%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)
■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+3.33%⇒+3.30%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+3.71%⇒+3.59%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+3.93%⇒+3.71%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+4.01%⇒+3.73%(08年10/27=+10.71%)


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