ドル・円オプション市場で変動率は上昇した。レンジ相場抜け期待や値ごろ感からオプション買いが再燃した。
リスクリバーサルは中長期物で円先安感に伴う円プット買いがドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いを上回った。1カ月物の円コールスプレッドは変わらず。
■変動率
・1カ月物5.14%⇒5.19%(08年10/24=31.044%)
・3カ月物5.68%⇒5.83%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物6.47%⇒6.53%(08年10/24=25.50%)
・1年物6.67%⇒6.71%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)
■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+1.08%⇒+1.08%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+1.84%⇒+1.83%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+2.45%⇒+2.43%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+2.58%⇒+2.56%(08年10/27=+10.71%)
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