ドル・円オプション市場で変動率は連日上昇した。値ごろ感やFOMC開催などイベントリスクを受けたオプション買いが継続。
リスクリバーサルでは円コールスプレッドが連日拡大。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いがさらに強まった。
■変動率
・1カ月物5.96％⇒6.02％（08年10/24＝31.044％）
・3カ月物8.16％⇒8.32％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物7.78％⇒7.87％（08年10/24＝25.50％)
・1年物7.68％⇒7.82％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋1.11％⇒＋1.23％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋2.11％⇒＋2.18％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋2.26％⇒＋2.30％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋2.43％⇒＋2.45％（08年10/27=+10.71％）
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