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[通貨オプション]OP売り、レンジ相場で

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ドル・円オプション市場で変動率は連日低下した。レンジ相場を受けてオプション売りが優勢となった。

リスクリバーサルで6カ月物を除いた円コールスプレッドは、ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いに比べ円先安感に伴う円プット買いが一段と強まり縮小した。

■変動率
・1カ月物6.49%⇒6.31%(08年10/24=31.044%)
・3カ月物8.73%⇒8.64%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物8.15%⇒8.09%(08年10/24=25.50%)
・1年物8.03%⇒8.01%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+1.05%⇒+0.97 %(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+2.08 %⇒+2.05%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+2.21 %⇒+2.22%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+2.39 %⇒+2.38%(08年10/27=+10.71%)

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