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[通貨オプション]変動率1カ月ぶり低水準

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ドル・円オプション市場で変動率は連日低下した。リスク警戒感の低下で、オプション売りが継続し、変動率は1カ月ぶり低水準となった。
リスクリバーサルでは円コールスプレッドが連日縮小。ドル・円下値をヘッジする円コール買いに比べ円先安感に伴う円プット買いが一段と強まり、円コールスプレッドは1カ月ぶり最小の水準を維持した。

■変動率
・1カ月物11.8%⇒10.25%(08年10/24=31.044%)
・3カ月物10.41%⇒9.61%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物9.53%⇒9.18%(08年10/24=25.50%)
・1年物8.93%⇒8.75%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)
■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+3.64%⇒+3.33%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+3.94%⇒+3.71%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+4.18%⇒+3.93%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+4.28%⇒+4.01%(08年10/27=+10.71%)


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