ドル・円オプション市場はまちまち。短期物でオプション買いが優勢となった一方、中長期物ではオプション売りが優勢となった。
リスクリバーサルも短中期物で円先安感に伴う円プット買いがさらに強まった
一方、1年物ではドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが強まった。
■変動率
・1カ月物6.53%⇒6.57% (08年10/24=31.044%)
・3カ月物6.60%⇒6.53%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物6.70%⇒6.63%(08年10/24=25.50%)
・1年物6.78%⇒6.74%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)
■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+0.13%⇒+0.08% (08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+0.19%⇒+0.18%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+0.32%⇒+0.31%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+0.42%⇒+0.43%(08年10/27=+10.71%)
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