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[通貨オプション]変動率上昇、OP買い強まる

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ドル・円オプション市場で変動率は上昇した。ドル・円相場のレンジ抜け観測を受けてオプション買いが強まった。

リスクリバーサルは円コールスプレッドが連日縮小。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いがさらに後退し、円先安感に伴う円プット買いが強まった。

■変動率
・1カ月物5.07%⇒5.24% (08年10/24=31.044%)
・3カ月物5.58%⇒5.68%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物5.80%⇒5.83%(08年10/24=25.50%)
・1年物6.20%⇒6.19%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+0.33%⇒+0.25% (08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+0.50%⇒+0.44%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+0.60%⇒+0.55%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+0.71%⇒+0.68%(08年10/27=+10.71%)

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