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前場のTOPIX下落率と日銀ETF買いの関係/バスケット取引の「改悪」=櫻井英明

日銀のETF買い入れ傾向にどんな変化が?バスケット取引の「改悪」が市場で話題に?人気無料メルマガ『兜町カタリスト』を配信中の櫻井英明さんが詳しく解説します。

「兜町カタリスト」金曜前場 2017年3月31日号ほか より

日銀ETF買いの法則

前場のTOPIX下落率と、日銀ETF買いの関係。今年は0.3%以下の下落率でもETFを買ってきたと読める。

<TOPIX下落率マイナス0.1%以下の場合>

16年8~12月:8回中2回
17年1月~3月:3回中1回

<TOPIX下落率マイナス0.1%台の場合>

16年8~12月:8回中4回
17年1月~3月:7回中2回

<TOPIX下落率マイナス0.2%台の場合>

16年8~12月:11回中7回
17年1月~3月:4回中1回

<TOPIX下落率マイナス0.3%台の場合>

16年8~12月:9回中7回
17年1月~3月:7回中6回

<TOPIX下落率マイナス0.4%台の場合>

16年8~12月:4回中3回
17年1月~3月:3回中3回

<TOPIX下落率マイナス0.5%以上の場合>

16年8~12月:21回中20回
17年1月~3月:9回中9回

米経済と日本株の法則

JPモルガンのレポートは「2013年以降の米経済と日本株」。ISM製造業景況指数が52を下回ると、TOPIXの1株利益の3か月前比はマイナスになる傾向。つまりISM製造業景況指数が52を上回っていることが米国経済堅調悪化の分岐点で、直近は57.7となっている。

そしてISM製造業景況指数が52を上回っている場合、日本株の調整時間は平均2週間、調整率は7%と試算されている。

Next: バスケット取引の「改悪」が市場で話題に

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