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前場のTOPIX下落率と日銀ETF買いの関係/バスケット取引の「改悪」=櫻井英明

バスケット取引の「改悪」が市場で話題に

市場で話題になっているのが「バスケット取引」の詳細が見えにくくなったこと。21日から東証による立会外取引のデータ配信の方針が変わった。

従来は銘柄コード順に配信されていたのが約定順になった。銘柄コード順であれば同時間にあった取引のうち、たとえば1301~9984がバスケットとみなせた。ところが約定順だと銘柄コードはバラバラ。いちいち類推する手間がかかることこの上ない。

機関投資家や投信、証券会社などは確かにバスケットの手口を曝すことはイヤだろう。

例えば225連動インデックスで225銘柄を買う必要はない。80銘柄~100銘柄程度で連動性が保てるが、この連動性能は各社の腕の見せどころ。これを曝したくない気持ちはわからないでもない。

手口がなくなり、バスケットが見えにくくなり、とかく市場は住みにくくなった。

もっとも、何でもかんでも「個人情報」とか「機密情報」なのだから仕方がないのかも知れない。企業はディスクロ、投資主体や業者はクローズ&シークレット。何とも奇妙な構図だし、これはどう見てもグローバルスタンダードではなかろう。

旧村上ファンド出身者が手がける個別銘柄

それでも株主情報は公然と曝されている。例えば東芝株を8.1%取得したとされるエフィシモ・キャピタル・マネジメント。旧村上ファンド出身者が運営するシンガポール籍のファンドだ。その保有銘柄の一部。

第一生命<8750>、川船<9107>、リコー<7752>、ヤマダ電<9831>、日産車体<7222>、TOC<8841>、セゾン情報<9640>、JDL<6740>、鳥居薬<4551>、ニチイ学館<9792>など。

NYダウの続落記録

NYダウの続落記録は8日で終わったが、大和のレポートがその先まで調べてくれている。

9日続落:1978年2月、1958年4月、1924年3月)
10日続落:1963年7月
11日続落:1974年10月、1971年11月、1960年7月
12日続落:1968年1月
14日続落:1941年7月29日→1941年8月13日

【関連】日経平均株価の奇妙な一致。市場で囁かれる「91~93日周期説」=櫻井英明

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「兜町カタリスト」』(2017年3月29,30,31日号)より一部抜粋
※太字はMONEY VOICE編集部による

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