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アルゴリズムをぶっつぶせ! 人を追い込むAIに裁量取引で打ち勝つ方法=今市太郎

AIを使ったアルゴリズム取引が猛威を振い、過去には考えられなかった値動きが随所で見られる今の相場。裁量取引を行う個人投資家はどう対応すべきでしょう?(『今市太郎の戦略的FX投資』今市太郎)

※本記事は有料メルマガ『今市太郎の戦略的FX投資』2017年11月22日号の抜粋です。興味を持たれた方は、ぜひこの機会にバックナンバー含め初月分無料のお試し購読をどうぞ。

将棋と相場は全く違う。人間がAIを出し抜く余地はまだ残されている

存在感を増すアルゴリズム取引

今年はどこのファンドも、AIを実装したアルゴリズム投資がかなり好調な成果を収めるようになっています。今後は人からAIが行う投資へのシフトが進み、AIを活用した投資がますます主流になっていくことがが考えられます。

一方、その合間を縫って個人が行う裁量取引は、さらに難しい時間帯にさしかかっているようです。一体、どのように対応していくのか。これがかなり大きな問題になってきています。

チェス将棋の世界では人に対して完全勝利したと言えるディープラーニングのAIですが、為替の世界ではまだ完全勝利には程遠い状況です。分散投資では人よりも高いパフォーマンスを得られるようにはなってきてはいるものの、常勝という状況には至っていないのが現状です。

しかし現実の相場では、人間が行う裁量取引では過去にお目にかからなかったような猛烈な動きが随所で見られるようになっており、アルゴリズム取引の増加による具体的な影響が既にではじめていると言えます。

こうした相場環境の中で、我々個人投資家の裁量取引はどう対応していったらいいのでしょうか? 今回はそんなポイントについてまとめてみました。

「過去データからの現況分析」で人間に勝ち目はない

今や自宅で利用できるパソコンでも、ちょっとした高機能機のものであれば、20年前のオフコンをはるかに超える高い処理能力を発揮できるようになっています。さらに、米系の大手証券会社がAIを利用したアルゴリズム取引に使っているコンピュータは、そんなものでは太刀打ちできないほどのCPUとメモリを実装しています。それによって、立ちどころに過去のデータから今の相場の動きに近いチャートの形を割り出し、その中から先行きの売買を選択している状況です。これに関しては、とてもではないですが人間は太刀打ちできないのが実情になりつつあります。

直近でも10月末のECB理事会以降、ユーロドルはいわゆる三尊天井のネックラインを下抜けたことから多くの市場参加者がこぞって売りで参入しましたが、結局、売りばかりがたまってしまったところで大きなショートカバーが出て、ユーロドルは1.18超レベルまで戻すという、なんとも不甲斐ない結果を示現しています。

情報未発達の江戸時代の米相場ならば、チャートの形から判断して先行きを占っても十分にワークしたのでしょう。それがいまや、誰しもが同様の情報を瞬時に取得できる時代です。人と同じことを考え、とくにその方向にポジションがたまり過ぎると、AI実装のアルゴのような存在がいきなり反対売買に動いて、一気に相場を踏み上げて利益を手中に収めるというとんでもない動きに出てしまいます。そして、ほとんど同じことだけを考えていた市場参加者の残りは、全滅に至らしめられてしまうのです。

もちろんチャートの形は役に立つ情報ではありますが、この領域にはAIの達人がいて常に目を光らせており、相場の変化によって戦略をコロコロと変えてくるということを、相当意識しておく必要があります。

正直、過去のチャートから現況を判断することにおいて人間はAIには敵いませんから、違うところで差を出さざるを得なくなっていると言えます。

Next: どこまでも追い込んでくるAIアルゴ。人間の勝機はどこに?

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