AI（人工知能）投資の厳しい現状…投信15本すべてで直近1年の騰落率がマイナス＝坂本彰

AIを投資判断に活用する国内販売のアクティブ投信15本のうち、直近1年間の騰落率は全てマイナス。AI(人工知能)投資の厳しい現状について考えてみましょう。（『日本株投資家「坂本彰」公式メールマガジン』坂本彰）

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システムトレードと実体は変わらない？

8月3日付日経新聞を読んでいると、AI(人工知能)を投資判断に活用する投資信託の厳しい現状が書かれておりました。

記事では日興リサーチセンターが、AIを投資判断に活用して株式に投資する国内販売のアクティブ投信15本のうち、直近1年間の騰落率を調べたところ、全ての投資信託がマイナスだったそうです。

この理由として、過去のデータを元に投資判断をするAIも、前例のない相場環境の大きな変化には対応できなかったのではないかという推測が書かれていました。

これが事実なら、今後もAIは人に負け続けるなと思うと同時に、システムトレードと実態は変わらないのでは？とも個人的には感じました。

システムトレードとはAI投資よりも一昔前に流行った投資です。

機械任せに投資をするのですが、投資手法としては、過去の膨大なデータの中から統計的に優位なデータを見つけ出し、それを当てはめる投資手法のことです。

例えばNYダウが上昇した日はA社の株価が上がる傾向が高い、逆に、NYダウが下落した日はB社の株価が上がる傾向が高い。というデータが出て、過去5年の勝率が70％だったたとします。

これを未来のトレードにも応用するのがシステムトレードです。

でもこれ問題点があって、過去のデータが将来にも通用するかなんて誰にもわからないです。

5回連続コインを放り投げて、全て表が出たからといって、これからも表が多いと結論するようなものです。

冷静に考えると、ちょっとおかしな理論なのですが、このシステムトレードは流行りました。

このトレードの新たな潮流がAI投資。つまり過去のデータに加えてAIの判断が加えるという投資手法です。

でも、この記事の「前例のない大きな変化にAIは対応できなかったのではないか？」という部分を読み、それが事実であれば投資するのはちょっと待ったほうがよさそうですね。

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